Existe-t-il des moyens de suivre aisément l’évolution de la volatilité des warrants ?
La volatilité implicite dépend des anticipations des investisseurs et son évolution est différente en fonction notamment du sous-jacent, du strike et de la maturité du warrant. Il n’existe donc pas de moyens simples de suivre ces changements en fonction de tous ces paramètres, sauf à traiter des options sur le MONEP. Il existe toutefois des indices permettant de suivre l’évolution de la volatilité sur le S&P et sur le Dax.
Le Vix est l’indice de volatilité du S&P 500. Il reflète les anticipations du marché sur l’évolution future du S&P 500, c’est-à-dire sa volatilité implicite. En somme, il mesure l’incertitude latente sur les marchés quant à leur évolution future. Les mouvements de cet indice peuvent-être suivis sur le site internet du Chicago Board Options Exchange (CBOE).
Le V1x est quant à lui l’indice de volatilité du DAX, son évolution peut-être suivie sur le site internet de la Deutsche Boerse.
Il n’existe pas d’indice comparable sur le CAC40, toutefois en observant les mouvements du Vix et du V1x on peut dégager une tendance sur l’évolution de la volatilité du CAC40, la corrélation entre la volatilité de ces 3 indices (S&P 500, DAX et CAC40) étant très forte. Ainsi si le Vix et le V1x s’apprécient il y a de grandes chances que la plupart des warrants sur le CAC 40 voient leur volatilité monter. Le raisonnement est différent sur les warrants actions, ainsi l’évolution de la volatilité d’un warrant sur Alstom pourra être très différente des mouvements des indices de volatilité.
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